Hơn 20 năm trước có đọc một cuốn sách tựa là “Fooled by randomness – Bị làm cho khùng bởi tính ngẫu nhiên” – Nassim Nicholas Taleb, sách rất hay! Tác giả phê phán vô số kiểu Xác suất thống kê – XSTK dùng trong kinh tế, xem đó như là một thứ giả-khoa-học – pseudo-science! Muốn biết nó giả như thế nào thì cứ xem báo cáo GDP – PPP hàng năm của VN sẽ rõ, xem các bác ấy làm “pháp thuật” với các con số một cách vô cùng ảo diệu!

Tuy XSTK cơ bản vẫn là một nhánh của toán học, vẫn có tác dụng mô tả thế giới thực, nhưng cần phải nói là, phần nhiều các công thức XSTK dùng trong kinh tế chỉ có tính chất mô tả, gần đúng, xấp xỉ rất thô, thậm chí, nhiều trường hợp vẫn còn là… giả định, giả thuyết, nên dùng được tới đâu còn tùy ngữ cảnh. Mà một đặc tính tâm lý mang tính chất “cố hữu” của con người là: càng nghĩ nhiều về chuyện gì thì… càng thấy mình đúng!

Vì càng ngày tôi càng phải đúng, “cái tôi” càng lúc càng trở nên “tuyệt đối”, nên càng nghĩ nhiều thì càng đi vào bế tắc tâm lý! Phần nhiều các vị dùng XSTK cũng y như vậy, xài công thức, công cụ, lý thuyết xác suất thống kê gì càng nhiều thì… càng tự thuyết phục mình rằng nó đúng, nó phải đúng! Đó là một kiểu sai lầm chết người mà tác giả Taleb đã chỉ ra rất rõ, tuy cách nói năng của ông ta rất gay gắt, không khoan nhượng!

Từ đó đến nay hơn 20 năm, không ai phản bác được Taleb câu nào, dù cách nói năng của ông ta làm nhiều người ghét. Cứ như thế, cái tranh cãi rằng thế giới này vận hành theo những quy luật “tất định” (determinism) có thể đoán biết trước, hay tất cả chỉ là những sự kiện “bất định” (Trẻ Tạo hóa đành hanh quá ngán, Chết đuối người trên cạn mà chơi) mãi mãi vẫn sẽ là tranh cãi, như đã được chỉ rõ bởi Hệ thức bất định Heisenberg!

Nhưng… con người mà, the matter of randomness is too important to be left to chance – vấn đề các sự kiện ngẫu nhiên là quá quan trọng để có thể phó thác nó… cho sự ngẫu nhiên (!!!) :D Con người vẫn tìm cách nắm bắt nó theo một cách nào đó. Nào là VaR – value at risk, nào là LaR – Liquidity at Risk, và tất cả những phương pháp XSTK khác đều có một số “giả định” ban đầu, là giả… định đấy, đừng cố chấp tin là thực!